|
移動平均線與標準差的應用 移動平均線最常用的方式是取二個或二個以上長短不同的移動平均現，例用交叉來決定進出點，這種方式最廣為大眾熟之 EMA/SMA/MACD/DIF 是同一系列的指標，屬於落後指標，優點是適合捕捉比較長期而且明確的市場趨勢，因為落後價格的特性，在反覆無常的盤整市場，或是逼近多空激戰的區域，EMA/SMA/MACD/DIF就不適用，因此交易人如果打算使用EMA/SMA/MACD/DIF一系列的指標架構自己的交易系統時，必須明白自己的交易系統只適合在走勢明確，價格趨勢最好能夠延續10個交易區間以上，才能發揮交易的績效，例如以日為交易區間，不論多或空的走勢都最好延伸十天以上，還有EMA/SMA/MACD/DIF 是落後指標，通常尾隨價格的變化，如果要增加這種交易系統的交易績效，就必須要想辦法改進這些指標的落後特性，改進的方法有參照短一等級的交易區間圖，參照其它轉折指標，變更參數等等等 在改進移動平均線的落後特性方面，我想到一種方式：單獨使用一種指數移動平均線，和這個指數移動平均線的再一次指數移動平均，例用這兩條線的交叉來決定進出點 在圖中我使用5期的指數移動平均線和5期的指數移動平均線的13期的指數移動平均線，例用這兩條線的交叉來定進出場點，這樣在落後特性上可以得到一點改善，以就是利用cross(EMA(5) , EMA(EMA(5)))作為交易信號 其他的方法還有：捨棄雙線的交叉，改用5期的指數移動平均線的13期的指數移動平均線的斜率來定出場點，這個方法也很不錯 另外我想到用兩種方式來改進移動平均線在在反覆無常的盤整市場中頻頻發出轉換艙位的缺點， 第一個方法用13期新高作為標準，如果EMA或是價格沒有創13期的新高或新低，則不理會ＥＭＡ的交叉信號，EMA或是價格創13期的新高或新低，則依照ＥＭＡ的交叉信號進出場，也就是說以是否超越13期的新高或新低作為進出場的版機 第二種方法：用標準差的大小來導引移動平均線，當標準差小於一個特定值的時候，發出要求ＥＭＡ保持沉默的信號，當標準差大於一個特定值的時候，發出啟動ＥＭＡ交易的信號 在圖中的綠色粗線條是以移動平均線20期標準差的最高值與最低值的九分之一作為基準繪製的，當綠線處於上方時，代表移動平均線可以信任，價格處於單邊市場，當綠線處於下方時，價格處於震盪市場，不適合使用移動平均線的信號作交易，九分之一這個數值是可以改變的，也可以轉換成移動平均線20期標準差的最高值與最低值的不成熟百分值(RSV)來運用 圖中綠線的左上方有一缺角，代表此處價格新高，這個綠線還提供一個好用的衍生效益：當綠線處於下方的時候，是買入期權的時機，因為當時的隱藏波動值比較低，期權價格比較便宜，可以提供比較好的風險報酬結構,尤其適合香草期權 移動平均是技術分析領域中最重要的一個技術，除了單純的以價格作移動平均運算之外
也可以對其他的趨勢指標作移動平均運算，例如DIF，
也可以對其他的震盪指標作移動平均運算，例如RSI，ROC，CCI
也可以用價格作移動平均運算，配高靈敏度的指標作為加艙的指示，例如：使用5期的指數移動平均線加上威廉指標 許多技術分析的基本精神都有其相通知處，運用上的精神相去不遠
這一個交易系統是把隨機指標運用在標準插上,並且加上移動平均線,績效相當不錯,計算也簡便,也極適合使用在程式化交易上面 複圖是VT交易平台上用在歐元直盤匯率上的結果
 這篇文章最後由 武一音 在 2007/07/30 10:13:23 重新編輯！
阿彌陀佛!!
|